Cookie - это небольшая порция текстовой информации, которую сервер передает браузеру. Сами по себе cookies не могут делать ничего, но когда пользователь обращается к серверу (набирает его адрес в строке браузера), сервер может считывать информацию, содержащуюся в cookies, и на основании ее анализа совершать какие-либо действия. Например, в случае авторизованного доступа к чему либо через веб, в cookies сохраняется логин и пароль в течение сессии, что позволяет пользователю не вводить их снова при запросах каждого документа, защищенного паролем.
(Подробнее см. http://www.citforum.ru/internet/html/cookie.shtml)

Как включить куки в Internet Explorer:
В меню Tools (Инструменты) надо выбрать Internet Options (Настройки интернета) и в ярлыке Security (Безопасность) выбрать Custom Level (Персональные настройки). В списке настроек надо выбрать пункт Cookies (Куки), подпункт Allow cookies that are stored on your computer (Все cookies сохраняются на вашем компьютере) и выставить флажок Enabled (Включить).

Как включить куки в Netscape:
В меню Edit (Редактирование) выберите пункт Advanced (Расширенные настройки) и в разделе Cookies (Временные настройки) отметить Accept All Cookies (Загружать все временные файлы)